Also die großen Geschichten, die Lovecrafts Universum hauptsächlich ausmachen und für die er bekannt ist, sind mit Sicherheit „The Call of Cthulhu“, „At the Mountains of Madness“, „Herbert West-Reanimator“, „The Whisperer in Darkness“, „From Beyond“, „The Colour out of Space“, „The Shadow over Innsmouth“ und „The Case of Charles Dexter Ward“, würd ich jetzt mal sagen.
Wenn du bisher nichts von ihm kennst, würde ich da mit „From Beyond“, „The Colour out of Space“ oder tatsächlich mit „The Call of Chtulhu“ anfangen. Ansonsten fände ich für den Einstieg auch „The Rats in the Walls“ ziemlich geeignet, die ich persönlich richtig mag, oder „The Nameless City“. Mit denen kommt man zumindest mal in seinen doch recht speziellen Stil und seine Sprache rein. Mehr über’s Universum und die „Lore“ findet man, abgesehen von „Call of Cthulhu“, eher in den längeren Geschichten, aber mit denen würde ich nicht unbedingt anfangen 
„The Music of Erich Zann“ ist eine meiner liebsten Geschichten von ihm, aber nicht so repräsentativ für die restlichen Werke.